Tizian Otto, M.Sc.

Foto: Tizian Otto

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Anschrift

Universität Hamburg

Fakultät für Betriebswirtschaft

Unternehmensfinanzierung und Portfoliomanagement

Moorweidenstraße 18

20148 Hamburg

Büro

Moorweidenstraße 18

Raum: 1009

Kontakt

Tel.: +49 40 42838 3585

E-Mail: tizian.otto"AT"uni-hamburg.de

Kurzbiographie

Tizian Otto ist seit November 2022 Postdoktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Empirical Asset Pricing am Lehrstuhl für Unternehmensfinanzierung und Portfoliomanagement sowie Gastwissenschaftler an der Yale University. Er forscht zum Einsatz von maschinellem Lernen für die Erklärung und Vorhersage komplexer ökonomischer Zusammenhänge. Er adressiert dabei sowohl unterschiedliche Aspekte des Kapitalmarktes (insb. Rendite, Risiko und Liquidität) als auch verschiedene Anlageklassen (insb. Aktien und Anleihen).

Während seiner Promotion (zwischen November 2018 und Oktober 2022 an selbigen Lehrstuhl) absolvierte er mehrmonatige Forschungsaufenthalte an der New York University (2020), University of California, Los Angeles (2022) und Stanford University (2022) und konnte zudem umfangreiche Praxiserfahrungen im Bereich Portfoliomanagement sammeln.

Zuvor absolvierte er von 2012 bis 2016 sein Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Immobilienwirtschaft) an der Universität Regensburg, von 2016 bis 2018 sein Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkte Finance, Banking & Insurance sowie Unternehmensführung) an der Universität Hamburg. Während seines Studiums konnte er umfangreiche Praxiserfahrungen in den Bereichen Portfoliomanagement und Unternehmensberatung sammeln.

Publikationen/Arbeitspapiere

Predictability and the Cross-Section of Expected Returns: Evidence from the European Stock Market, 2019, with Wolfgang Drobetz (University of Hamburg), Rebekka Haller (M.M. Warburg & Co), and Christian Jasperneite (M.M. Warburg & Co) – Journal of Asset Management, 20(7)

Empirical Asset Pricing via Machine Learning: Evidence from the European Stock Market, 2021, with Wolfgang Drobetz (University of Hamburg) – Journal of Asset Management, 21(7), lead article

Forecasting Market Crashes via Machine Learning: Evidence from European Stock Markets, 2022, with Hubert Dichtl (University of Hamburg) and Wolfgang Drobetz (University of Hamburg)

Estimating Stock Market Betas via Machine Learning, 2022, with Wolfgang Drobetz (University of Hamburg), Fabian Hollstein (Saarland University), and Marcel Prokopczuk (Leibniz University Hannover)

Predicting Corporate Bond Liquidity via Machine Learning, 2022, with Axel Cabrol (TOBAM), Wolfgang Drobetz (University of Hamburg), and Tatjana Puhan (University of Mannheim, TOBAM)