Prof. Dr. Peter Stahlecker
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Telefon: E-Mail: peter.stahlecker[at]uni-hamburg.de(peter.stahlecker"AT"uni-hamburg.de) Prof. Dr. Peter Stahlecker ist seit dem 01.04.2015 im Ruhestand. |
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Akademischer Werdegang und Interessen
Professuren für Volkswirtschaftstheorie an den Universitäten Mainz (1986-1990) und Oldenburg (1990-1993). Seit 1993 Professur für Ökonometrie an der Universität Hamburg.
Forschungsschwerpunkte: Prognose- und Schätzmethoden bei Vorinformation, Entscheidungstheorie und unscharfe Mengen, empirische Wirtschaftsforschung.
Lehrtätigkeit (Hamburg)
- Einführung in die Ökonometrie
- Ökonometrie für Fortgeschrittene
- Seminar zur Ökonometrie
- Neuere Entwicklungen in der Ökonometrie
- Allokationstheorie und Wettbewerb
- Ökonomik bei Unsicherheit
- Seminar zur Wirtschaftstheorie
- Optimierung und ökonomische Analyse
- Grundstudium Mathematik
Forschungsprojekte
Minimax-Schätz- und Testverfahren bei unscharfer Vorinformation
(B. Arnold / P. Stahlecker, Kooperationspartner: H. Knautz)
Die Verbesserung von Schätzverfahren mit Hilfe von Vorinformation hat in der Ökonometrie zunehmende Bedeutung erlangt, da die Daten meistens nicht experimentell gewonnen werden können und so insbesondere Probleme der Fast-Multikollinearität häufig auftreten. Im Rahmen des Projekts werden Minimax-Schätzverfahren für das lineare Regressionsmodell entwickelt, die unscharfe Vorinformation verarbeiten können. Es wird gezeigt, wie der ältere Minimax-Ansatz, bei dem nur exakte Vorinformation genutzt wird, auf den in der Praxis häufigeren Fall der unscharfen Vorinformation verallgemeinert werden kann.
Oligopolistische Konkurrenz bei vagen Preiserwartungen
(P. Stahlecker, N. Hauenschild)
Eine verallgemeinerte Version des Nash-Gleichgewichts bei vagen Erwartungen bezüglich der Kontrahenten wird definiert. Es gelingt, unter sehr allgemeinen Annahmen die Existenz verallgemeinerter Nash-Gleichgewichte zu beweisen.
Anwendungen ergeben sich beispielsweise im heterogenen Oligopol mit vagen Preiserwartungen.
Das Hurwicz-Anpassungsprinzip
(B. Arnold / P. Stahlecker)
Klassischen Entscheidungsprinzipien, wie dem einfachen Minimax-Prinzip und dem Minimax-Regret-Prinzip, wird ein neuer Ansatz zur Beschreibung des Anpassungsverhaltens von Wirtschaftseinheiten bei Eintreten neuer Informationen hinzugefügt und mathematisch analysiert. Es lassen sich Phänomene wie Preisstarrheit bzw. Trägheit im Anpassungsverhalten als Folge der Informationsverarbeitung ohne expliziten Rückgriff auf Transaktionskosten modellieren. Ökonometrische Anwendungen des Hurwicz-Anpassungsprinzips liefern sogenannte Projektionsschätzer.
Der relative quadratische Fehler als Optimalitätskriterium
(B. Arnold / P. Stahlecker)
In der statistischen Entscheidungstheorie, wie auch bei der Beurteilung der Güte von Schätzfunktionen im Rahmen ökonometrischer Modelle herrschen quadratische Verlustfunktionen und daran anknüpfend der sogenannte mittlere quadratische Fehler als Gütekriterium vor. In diesem Projekt wird statt dessen als Gütefunktion der relative quadratische Fehler eingeführt. Es gelingt, gängige verzerrte Schätzverfahren, wie z.B. Ridge- und Kuks-Olman–Schätzer, durch Minimierung des maximalen relativen Fehlers herzuleiten. Das geschieht ohne jeglichen Rückgriff auf stochastische Überlegungen.
Portfolio- und Liquiditätsmotiv in der Theorie der Geldnachfrage: Ein integriertes Erklärungsmodell
(P. Stahlecker, Koautor: N. Hauenschild; Kooperationspartner: B. Arnold / I. Größl)
Erklärungsansätze der Geldnachfragetheorie basieren in der Regel auf dem Liquiditäts- und Portfolio-Motiv. Hierbei ist eine Integration beider Aspekte theoretisch nicht befriedigend gelöst. Es wird ein mathematisches Modell zur Erklärung der Geldnachfrage entwickelt, das beide Motive integriert. Abrupte Schwankungen der Geldnachfrage (Stabilitätsprobleme) können als Regimewechsel bei Parameterveränderungen gedeutet werden.
Anreizwirkung und Effizienz erfolgsorientierter Entlohnungspolitik im Gesundheitswesen
(P. Stahlecker, U. Stade, N. Hauenschild)
Im Rahmen eines Principal-Agent-Ansatzes wird untersucht, unter welchen Bedingungen eine erfolgsorientierte Entlohnung von Ärzten dem traditionellen Vergütungsschema im Hinblick auf das Kriterium der Pareto-Effizienz Vorteile bringt.
Es wird hierzu ein Modell entwickelt, das eine explizite Lösung zuläßt, welche die Aufteilung der Erstattungen auf eine erfolgsunabhängige und eine erfolgsabhängige Komponente angibt.
Derzeit werden Erweiterungen des einfachen Grundmodells analysiert.
weitere Forschungsprojekte
- Robustheit verallgemeinerter Kleinst-Quadrate-Schätzungen im fehlspezifizierten linearen Regressionsmodell bei unscharfer Vorinformation
- Vorsichtssparen bei vagen Einkommenserwartungen
- Monopolistische Konkurrenz bei vagen Preiserwartungen
- Ökonometrische Analyse der Schocks und Schockverarbeitung in Europa
- Angebotsverhalten bei Preisunsicherheit und Bankrottrisiko
- Finanzierungsstrukturen und Risikopotentiale im Unternehmensbereich der BRD
- Investitions- und Beschäftigungsverhalten kleinerer und mittlerer Unternehmen (in Zusammenarbeit mit dem HWWA).
- Methodische Ansätze umweltpolitischer Vermeidungs- und Verwertungsstrategien.
- Konstruktion, Güte und Robustheit ökonometrischer Schätzverfahren unter Vorinformation (von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt), 1988 - 1994.
- Ermittlung des Unternehmenswertes eines mittelständischen Unternehmens, Gutachten zur Beurteilung des Übernahmeangebots eines Konzerns, 1985.
- Experimental systemic air embolism, 1983.
- Therapeutic measures in experimental cerebral air embolism, 1983.
- Betriebliche Gewinnbeteiligung als gesellschaftspolitische Aufgabe, 1981.
- Konzentration und Wirksamkeit der stabilitätspolitischen Instrumente, Hearing der Monopolkommission, 1981.
Publikationen ab 1999
- A Portfolio Selection Model Using Fuzzy Returns, Fuzzy Optimization and Decision Making, DOI: 10.1007/s10700-011-9101-x, 2011, (Koautor: Li Duan).
- An unexpected property of minimax estimation in the relative squared error approach to linear regression analysis, Metrika, DOI: 10.1007/s00184-010-0309-5, 2011, (Koautor: B. Arnold).
- A surprising property of uniformly best linear affine estimation in linear regression when prior information is fuzzy, Journal of Statistical Planning and Inference, DOI: 10.1016/j.jspi.2009.09.018, 2010, (Koautor: B. Arnold).
- Gesamtwirtschaftliche Prognosen aus ökonometrischer Sicht, Wirtschaftsdienst, 89. Jahrgang, Heft 2, Februar 2009.
- Uniformly best estimation in linear regression when prior information is fuzzy, Statistical Papers, DOI: 10.1007/s00362-009-0222-z, 2010, (Koautor: B. Arnold).
- Ultimatum Games and Fuzzy Information, in Schipp, B., Krämer, W. (Hrsg.), Statistical Inference, Econometric Analysis and Matrix Algebra,
Physica-Verlag, Heidelberg, 2009 (Koautor: P. Sander). - Some Properties of the Relative Squared Error Approach to Linear Regression Analysis, Statistics 38(3), 2004 (Koautor: B. Arnold).
- Minimax Adjustment Price Setting and Price Rigidities, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 224/1+2, 2004 (Koautor: N. Hauenschild).
- Zur Behandlung von Chance und Risiko in der Preistheorie, in Budzinski, O., Jasper, J. (Hrsg.), Schriften zur Politischen Ökonomik, Evolutorische und ökologische Aspekte, Band 3, 2004 (Koautor: N. Hauenschild).
- Loan Financing, Bankruptcy, and Optimal Supply, International Review of Economics and Finance 13, 2004, (Koautor: N. Hauenschild).
- Finanzierungsstrukturen kleiner und mittlerer Unternehmen und Geldpolitik, Veröffentlichungen des Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung, C. Köhler, A. Rohde (Hrsg.), Band 39, 2004 (Koautor: I. Größl).
- Monopolistic Price Setting under Fuzzy Information, European Journal of Operational Research, 154, 2004 (Koautoren: B. Arnold, N. Hauenschild).
- Nash-Equilibria in a Heterogeneous Oligopoly with Fuzzy Information, Review of Economic Design 8, 2003, (Koautor: N. Hauenschild).
- Optimierung und ökonomische Analyse, Springer, 2002, (Koautoren: N. Hauenschild, M. Klintworth).
- Relative Squared Error Prediction in the Generalized Linear Regression Model, Statistical Papers 44, 2003, (Koautor: B. Arnold).
- Linear Regression Analysis Using the Relative Squared Error, Linear Algebra and its Applications, 354, 2002, (Koautor: B. Arnold).
- An Empirical Investigation of German Firms' Financial Structure and Ensuing Risks, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 221/5+6, 2001, (Koautoren: I. Größl, E. Wohlers).
- A Further Empirical Investigation of German Firms' Financial Structure and Ensuing Risks, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 221/5+6, 2001, (Koautoren: K. Kirchesch, M. Sommer).
- The Minimax, the Minimin, and the Hurwicz Adjustment Principle, Theory and Decision, 52, 2002, (Koautoren: B. Arnold, I. Größl).
- A Simple Proof for the Existence of Walrasian Equilibrium under Monotone Preferences, Economics Bulletin, 4/4, 2002 (Koautor: N. Hauenschild).
- Precautionary Saving and Fuzzy Information, Economics Letters, 70, 2001 (Koautor: N. Hauenschild).
- Another View of the Kuks-Olman Estimator, Journal of Statistical Planning and Inference, 89, 2000 (Koautor: B. Arnold).
- Competitive Supply Behavior when Price Information Is Fuzzy, Journal of Economics, 72, 2000 (Koautoren: B. Arnold, I. Größl).
- Finanzierungsbedingungen und Güterangebot: Ein Überblick über finanzökonomische Ansätze und deren geldpolitische Konsequenzen, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 220/2, 2000 (Koautor: I. Größl).
- The Minimax Adjustment Principle, Mathematical Methods of Operations Research, 51, 2000 (Koautor: B. Arnold).
- Finanzierungsverhalten im Unternehmensbereich als gesamtwirtschaftlicher Risikofaktor, Wirtschaftsdienst, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 4, 1999 (Koautoren: I. Größl, E. Wohlers).
- Monopolistic Competition and Supply Behavior under Fuzzy Price Information, Homo Oeconomicus, XV(4), 1999 (Koautoren: B. Arnold, I. Größl).
- A Note on the Robustness of the Generalized Least Squares Estimator, Allgemeines Statistisches Archiv, 2, 1999 (Koautor: B. Arnold).
- Nachfrage- und Angebotsschocks in der Europäischen Union, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 218, 1999 (Koautoren: L. Knudsen, E. Wohlers).
- Minimax Adjustment Technique and Fuzzy Information, Linear Algebra and its Applications, 289, 1999 (Koautor: B. Arnold).
Publikationen (1995-1998)
- Finanzierungsbedingungen und Güterangebot bei Preisunsicherheit, Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften, 50, 1998 (Koautor: I. Größl).
- Prediction in Linear Regression Combining Crisp Data and Fuzzy Prior Information, Statistics & Decisions, 16, 1998 (Koautor: B. Arnold).
- Linear Affine Estimation in Misspecified Linear Regression Models Using Fuzzy Prior Information, Statistics, 32, 1998 (Koautor: B. Arnold).
- Fuzzy Prior Information and Minimax Estimation in the Linear Regression Model, Statistical Papers, 38, 1997 (Koautor: B. Arnold).
- Linear Estimation in Regression Analysis Using Fuzzy Prior Information, Random Operators and Stochastic Equations, 5(2), 1997 (Koautor: B. Arnold).
- Linear Minimax Estimation - Theory and Practice, Kluwer-Verlag, Dordrecht, 1996 (Mitherausgeber: G. Trenkler).
- Ist die gesamtwirtschaftliche Cobb-Douglas-Produktionsfunktion eine Kointegrationsbeziehung? Empirische Analyse vor und nach der Wiedervereinigung, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 215, 1996 (Koautor: G. Schröer).
- Biased Estimation and Hypothesis Testing in Linear Regression, Acta Applicandae Mathematicae, 43(1), 1996 (Koautor: K. Schmidt).
- Minimax Adjustment Technique in a Parameter Restricted Linear Model, Acta Applicandae Mathematicae, 39, 1996 (Koautoren: G. Trenkler, H. Knautz).
- Hypothesis Testing Using Affine Linear Estimators, Acta Applicandae Mathematicae, 39, 1996 (Koautoren: G. Trenkler, H. Knautz).
- Minimax Estimation in Linear Regression with Missing Values, Acta Applicandae Mathematicae, 39, 1996 (Koautor: M. Jänner).
- Dropping Variables versus Use of Proxy Variables in Linear Regression, Journal of Statistical Planning and Inference, 1995 (Koautor: G. Trenkler).
- Die Rolle des Bankverhaltens bei der Bestimmung des Angebotes an M3, Neuere Entwicklungen in der Geldtheorie und Währungspolitik, Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Neue Folge, 235, 1995 (Koautoren: I. Größl-Gschwendtner, K.-H. Ketterer).
- Reducing the Maximum Risk of Regression Estimators by Polyhedral Projection, Journal of Statistical Computation and Simulation, 52, 1995 (Koautor: K. Schmidt).
Publikationen (1990-1994)
- Fiskalpolitik in einer Wechselkursunion. Bietet das Mundell-Fleming-Modell einen geeigneten Analyserahmen?, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 213/4, 1994 (Koautor: I. Größl-Gschwendtner).
- Random Sampling within the Framework of a Multivariate Principal Agent Approach, Annals of Operations Research, 54, 1994 (Koautor: W. Ströbele).
- Assessing Coverage-Probabilities for Approximate Minimax Estimators with Respect to Interval Restrictions, Journal of Statistical Computation and Simulation, 50, 1994 (Koautoren: B. Schipp, G. Trenkler).
- On Reasonable Demands for Avoidance and Recycling Regulations, Mathematical Modelling in Economics, Springer-Verlag (Hrsg. U. Diewert u.a.), 1993 (Koautor: U. Müller).
- Some Further Results on the Use of Proxy Variables in Prediction, Review of Economics and Statistics, 75, 1993 (Koautor: G. Trenkler).
- A Comparison of Maximum Likelihood and Quasi Minimax Approach to Missing Values, Communications in Statistics, 22/2, 1993 (Koautor: M. Jänner).
- A Minimax Approach to Missing Values in Linear Regression, Statistical Papers, 34, 1993 (Koautor: M. Jänner).
- Minimax Estimation in Linear Regression with Singular Covariance Structure and Convex Polyhedral Constraints, Journal of Statistical Planning and Inference, 36, 1993 (Koautor: G. Trenkler).
- An Application of ESL to a Stochastic Dynamic Market Model with Free Entry and Exit, Computer Science in Economics and Management (Computational Economics), 5, 1992 (Koautor: G. Ohlendorf).
- A Numerical Method for an Approximate Minimax Estimator in Linear Regression, Linear Algebra and its Applications, 176, 1992 (Koautor: J. Lauterbach).
- Linear-affine Minimax-Schätzer unter Ungleichungsrestriktionen, Allgemeines Statistisches Archiv, 75, 1991 (Koautoren: M. Jänner, K. Schmidt).
- Chaos und sensitive Abhängigkeit in ökonomischen Prozessen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 11, 1991 (Koautor: K. Schmidt).
- Linear and Ellipsoidal Restrictions in Linear Regression, Statistics, 22, 1991 (Koautor: G. Trenkler).
- Zur Dynamik multisektoraler Preis- und Mengenreaktionen, Marktstruktur und gesamtwirtschaftliche Entwicklung (hrsg. von B. Gahlen), Berlin, 1990 (Koautor: K. Schmidt).
- ESL - A New Simulation Language for Economic Models, Computer Science in Economics and Management (Computational Economics), 3, 1991 (Koautor: G. Ohlendorf).
- Some Properties of [tr(Q2p)](1/2)p with Application to Linear Minimax Estimation, Linear Algebra and its Applications, 127, 1990 (Koautor: J. Lauterbach).
Publikationen (1987-1989)
- Zur Ausnutzung von a priori Informationen bei der Schätzung einer gesamtwirtschaftlichen Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 206, 1989 (Koautor: K. Schmidt).
- Approximate Linear Minimax Estimation in Regression Analysis with Ellipsoidal Constraints, Communications in Statistics, A18, 1989 (Koautor: J. Lauterbach).
- Gibt es Chaos im industriellen Sektor der Bundesrepublik Deutschland?, Jahrbuch für Sozialwissenschaft, 40, 1989 (Koautor: K. Schmidt).
- Approximation linearer Ungleichungsrestriktionen im linearen Regressionsmodell, Allgemeines Statistisches Archiv, 73, 1989 (Koautor: K. Schmidt).
- Full and Partial Minimax Estimation in Regression Analysis with Additional Linear Constraints, Linear Algebra and its Applications, 111, 1988 (Koautor: G. Trenkler).
- Evolution and Adaptation in a Stochastic Market Model, Angewandte Informatik, 30, 1988 (Koautor: G. Ohlendorf).
- Minimax Estimation with Additional Linear Restrictions: A Simulation Study, Communications in Statistics, B17, 1988 (Koautoren: B. Schipp, G. Trenkler).
- Betrachtungen zur Anpassungsfähigkeit des industriellen Sektors der Bundesrepublik Deutschland, Jahrbuch für Sozialwissenschaft, 39, 1988 (Koautor: K. Schmidt).
- Approximate Minimax Estimation in Linear Regression: A Simulation Study, Communications in Statistics, B17, 1988 (Koautor: J. Lauterbach).
- Monetäre Theorie und Politik, Gablers Wirtschaftslexikon, 12. Auflage, 1988 (Koautor: R. Kohler).
- Iterative Improvements of a Partial Minimax Estimator in Regression Analysis, Proc. Second Tampere Conference in Statistics, (hrsg. von T. Pukkila und S. Puntanen), 1987 (Koautoren: G. Trenkler, B. Schipp).
- Minimax Estimation in Regression Analysis with Prior Parameter Restrictions, Methods of Operations Research, 57, 1987.
- Partial Minimax Estimation in Regression Analysis, Statistica Neerlandica, 41, 1987 (Koautoren: F. Hering, G. Trenkler).
- Approximate Minimax Estimation in Linear Regression: Theoretical Results, Communications in Statistics, A16, 1987 (Koautor: J. Lauterbach).
- A priori Information und Minimax Schätzung im Linearen Regressionsmodell, Mathematical Systems in Economics, 108, 1987, Verlag Athenäum.
- Quasi Minimax Estimation in the Linear Regression Model, Statistics, 18, 1987 (Koautor: G. Trenkler).
- On Least Squares Estimation with a Particular Function of the Dependent Variable, Economics Letters, 23, 1987 (Koautor: K. Schmidt).
Publikationen vor 1987
- On Heterogeneous Versions of the Best Linear and the Ridge Estimator, Proc. First Tampere Sem. on Linear Models, (hrsg. von T. Pukkila und S. Puntanen), 1985 (Koautor: G. Trenkler).
- Konzentration und gesamtwirtschaftliche Stabilität, Frankfurt am Main, 1984.
- Marktstruktur und Innovation als Probleme der Preis- und Wettbewerbstheorie, Methods of Operations Research, 48, 1984 (Koautor: U. Müller).
- Fortschritte in der personellen Vermögensverteilung?, Ökonomie und Gesellschaft, Jahrbuch 2: Wohlfahrt und Gerechtigkeit (hrsg. von P. de Gijsel u.a.), Frankfurt am Main, 1984 (Koautor: B. Keil).
- Stability Analysis for Discrete Price and Quantity Adjustment Processes Using Contractions, Methods of Operations Research, 44, 1981.
- Das Preisverhalten des konzentrierten und des nichtkonzentrierten Industriebereichs 1966 - 1976, Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 100, 1980 (Koautor: W. Ströbele).
- Stagflation. Ansätze in Theorie, Therapie und Empirie, Königstein im Taunus, 1980 (Koautoren: U. Müller, H. Bock).
- Alternative Methoden der Berechnung fiktiver Wettbewerbspreise, Zeitschrift der Universität Hannover, 1979 (Koautor: U. Müller).
- Verteilungstheorie, Handwörterbuch der Volkswirtschaft (hrsg. von W. Glastetter u.a.), Wiesbaden, 1978.
- Wettbewerb, Unternehmenskonzentration und Innovation, Göttingen, 1975, davon 2. Kapitel, S. 61-176 (Koautor: U. Müller).