Forschung

Forschungsschwerpunkte Institut für Mathematik und Statistik

• Quantitatives Risikomanagement
• Stochastische Methoden in der Schadenreservierung
• Credibility-Theorie
• Solvency (insbesondere Basel II, Solvency II, SST)
• Pricingmodelle fur Versicherungs- und Finanzrisiken
• Risiko-Theorie
• Kapitalallokation und risikoadjustierte Performancemessung
• Filter-Theorie und Kontroll-Theorie in der Finanz- und Versicherungsmathematik