Prof. Dr. Michael Merz
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Professor
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Universität Hamburg
Fakultät für Betriebswirtschaft
Mathematik und Statistik in den Wirtschaftswissenschaften
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| Projektleitung im Rahmen des Qualitätspakts Lehre www.qualitaetspakt-lehre.de unter dem Förderkennzeichen 01PL17033 - Vorkurs Mathematik, des Universitätskollegs |  |
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Akademischer Werdegang (PDF)
| Sept. 2009 - bis heute | Institut für Mathematik und Statistik in den Wirtschaftswissenschaften an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Hamburg |
| Okt. 2006 - Aug. 2009 | Juniorprofessur für Statistik, Risiko und Versicherung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen |
| Sept. 2004 - März 2006 | Beschäftigung im Aktuariat der Basler Versicherung in Basel/Schweiz |
| Juli 2004 | Promotion (summa cum laude) an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen mit einem Thema aus der Risikotheorie/Actuarial Science (Titel der Dissertation Das Konzept der orthogonalen Projektion zur Konstruktion von Credibility-Modellen in diskreter und kontinuierlicher Zeit) am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Operations Research (Inh. Prof. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich) |
| Mai 2001 - Aug. 2004 | Wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und Operations Research an der Universität Tübingen (Inh. Prof. Dr. h.c. mult. Eberhard Schaich) |
| April 2001 | Diplom in Mathematik (Durchschnitt 1.1) an der Universität Tübingen mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften, Titel der Diplomarbeit (Note 1.0) "Laplace-Operatoren auf Sierpinski-Räumen" |
| Okt. 1998 - April 2001 | Tutor für Statistik, Stochastik, Operations Research und Mathematik an der Mathematischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen |
| Okt. 1999 - April 2001 | Studium der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Tübingen |
| Okt. 1998 - Sept. 1999 | Studium der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität de Valencia/Spanien |
| Okt. 1996 - Sept. 1998 | Studium der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Tübingen |
| Okt. 1995 - Sept. 1996 | Studium der Physik und Chemie and der Universität Stuttgart |
| Aug. 1992 - Aug. 1995 | Abitur am Stiftsgymnasium in Sindelfingen |
| Aug. 1990 - März 1992 | Ausbildung zum Industriekaufmann |
| Aug. 1987 - Juni 1990 | Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel |
Arbeitsschwerpunkte
- Quantitatives Risikomanagement
- Stochastische Methoden in der Schadenreservierung
- Credibility-Theorie
- Solvency (insbesondere Basel II, Solvency II, SST)
- Pricingmodelle für Versicherungs- und Finanzrisiken
- Risiko-Theorie
- Kapitalallokation und risikoadjustierte Performancemessung
- Filter-Theorie und Kontroll-Theorie in der Finanz- und Versicherungsmathematik
Publikationen (PDF)
Monographien
- Financial Modelling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance. With M. V. Wüthrich. Springer Finance, 2013, ISBN 978-3642313912.
- Mathematik für Wirtschaftswisssenschaftler: Die Einführung mit vielen ökonomischen Beispielen. Mit M. V. Wüthrich. Vahlen Verlag, 2013, ISBN 978- 3800644827.
- Übungsbuch zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler: 450 Klausur- und Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen. Vahlen Verlag, 2013, ISBN 978- 3800647200.
- Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. With M. V. Wüthrich. John Wiley & Sons Finance Series, 2008, ISBN 978-0470723463.
- Risikogerechte Prämienberechnung in stetiger Zeit. Schriftenreihe der SCOR Deutschland, Band 3, Verlag für Versicherungswirtschaft, 2005, ISBN 978- 3899522204.
- Das Konzept der orthogonalen Projektion zur Bestimmung von Credibility- Schätzern in diskreter und kontinuierlicher Zeit. Peter Lang Verlag, 2004, ISBN 978-3631528464.
Neuere referierte Artikel
- Claims run-off uncertainty: the full picture. With M. V. Wüthrich. SSRN Manuscript, ID 2524352, 2014
- Cost-of-Capital Approach for Discounted Claims Reserves. With S. Happ. Working paper, 2014.
- Modified Munich Chain-Ladder Method. With M. V. Wüthrich. Submitted, 2014.
- Multivariate Bühlmann-Straub Credibility Model applied to Claims Reserving for dependent Lines of Business. With S. Happ and R. Maier. Forthcoming in Variance, 2014.
- Best-Estimate Claims Reserves in Incomplete Markets. With S. Happ and M. V. Wüthrich. Forthcoming in European Actuarial Journal, 2014.
- Demand of Insurance under the Cost-of-Capital Premium Calculation Principle. With M. V. Wüthrich. Risks, 2014, 2/2, pages 226-248.
- Zinssensitivitaten bei Lebensversicherungen. With T. Müller. wisu - Das Wirtschaftsstudium, 2014, 43/3, pages 355-360.
- Estimation of Tail Factors in the Paid-Incurred Chain Reserving Method. With M. V. Wüthrich. Variance, 2013, 7/1, pages 61-73.
- Dependence modeling in multivariate claims run-off triangles. With E. Hashorva and M. V. Wüthrich. annals of Actuarial Science, 2013, 7/1, pages 3-25.
- Claims Development Result in the Paid-Incurred Chain Reserving Method. With S. Happ and M. V. Wüthrich. Insurance, Mathematics and Economics, 2012, 51/1, pages 66-72.
- Higher moments of the claims development result in general insurance. With R. Salzman and M. V. Wüthrich. Astin Bulletin, 2012, 42/1, pages 355-377.
- One-Year and Full Reserve Risk for the Bayesian Additive Loss Reserving Method . With M. V. Wüthrich. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2012, 28/4, pages 362-380.
- Claims Develpoment Result in the Paid-Incurred Chain Reserving Method. With M. V. Wüthrich. Proceedings 41st International ASTIN Colloquium, Madrid 2011, 17 pages.
- Prediction Uncertainty in the Bornhuetter-Ferguson Claims Reserving Method: Revisited. With D. H. Alai and M. V. Wüthrich. Annals of Actuarial Science, 2010, 5/1, pages 7-17.
- Paid-Incurred Chain Claims Reserving Method. With M. V. Wüthrich. Insurance, Mathematics and Economics, 2010, 46/3, pages 568-579.
- Bootstrapping the chain-ladder method for several correlated run-off portfolios. Mit J. Heberle und L. Huergo. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Supplement, 2010, 98/5, Seiten 541-564.