Stochastic Programming and Progressive Hedging
Typ und Verwendbarkeit
PhD-Kurs für Promotionsstudierende
Voraussetzungen
Voraussetzungen gibt es keine.
Umfang
4 LP
Dozent
Termine der Veranstaltungen
14.06.2014, 9:00 -15:00 Uhr, Raum 4011/13, Esplanade 36, 20345 Hamburg
16.06.2014, 9:00 -17:00 Uhr, Raum 4011/13, Esplanade 36, 20345 Hamburg
17.06.2014, 9:00 -17:00 Uhr, Raum 4030, Von-Melle-Park 5, 20146 Hamburg
Anmeldung
Für die Teilnahme an diesem Modul ist die Anmeldung beim Institut unter iwi"AT"uni-hamburg.de notwendig.
Prüfung
Teilnahmebescheinigungen werden nach dem Kurs vom Institut ausgestellt.
Main scopes of this course are:
- Optimization Under Uncertainty
- Stochastic Programming: abstract formulations
- Examples from logistics and operations
- Basic Progressive Hedging
- Bounds
- Chance Constrained Formulations
- Risk Measures
- Implementation Issues
Literaturhinweise folgen während der Veranstaltung.