Dr. Cristina Sattarhoff

Lebenslauf

Forschungsschwerpunkte

• quantitative Finanzmarktforschung, realisierte Volatilitäten, multifraktale Datenanalyse, Modellierung hochfrequenter Finanzmarktpreise
• Zeitreihenanalyse, skaleninvariante Prozesse, die Verallgemeinerte Momentenmethode
• Komplexität ökonometrischer Rechenalgorithmen

Publikationen

• Retire Statistical Significance? Reevaluation of the Employment Effects of the 2006 World Cup (mit W. Maennig und P. Stahlecker), International Journal of Sport Finance 2022, 17(2)
• Forecasting the Variability of Stock Index Returns with the Multifractal Random Walk Model for Realized Volatilities (mit T. Lux), Economics Working Paper, No. 2021-02, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel 2021
• Measuring the European Carbon Market Efficiency - A Quantitative Evaluation of Higher Order Dependence (mit M. Gronwald), USAEE Working Paper No. 21-531, 2021
• Lehrbuch: Angewandte Zeitreihenanalyse mit R (mit R. Schlittgen), 4. Auflage, Berlin 2020 (De Gruyter Oldenbourg)
• A Fast Algorithm for the Computation of HAC Covariance Matrix Estimators (mit J. Heberle), Econometrics 2017, 5(1), 9
• Interpretation und mögliche Ursachen statistisch insignifikanter Testergebnisse - eine Fallstudie zu den Beschäftigungseffekten der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 (mit W. Maennig und P. Stahlecker), Hamburg Contemporary Economic Discussions 2017, 62, Universität Hamburg
• Forecasting Daily Variations of Stock Index Returns with a Multifractal Model of Realized Volatility (mit T. Lux und L. Morales-Arias), Journal of Forecasting 2014, 33(7), 532-541
• Doktorarbeit: Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series, in: E. Allgoewer, G. Hasenkamp, W. Maennig, C. Scheer und P. Stahlecker (Hg.), Volkswirtschaftliche Analysen, Frankfurt am Main 2011, Bd. 18 (Peter Lang)

Diskussionspapiere

• High-Dimensional Time Series Regressions with HAC Penalty Loadings (mit M. Spindler)
• Underwriting Cycles are Real and Forecastable! - An Intervention Analysis for Quarterly Loss Ratios in the Property/Casualty Insurance Industry (mit A. Hofmann)
• Financial Market Efficiency during Crisis Periods - A New Perspective based on Multifractality
• GMM Estimation of Multifractal Random Walks Using an Efficient Algorithm for HAC Covariance Matrix Estimation

Lehre

Zeitreihenanalyse und Prognoserechnung, 2013 - 2015 und 2018 - 2021

Einführung in das lineare Modell I, WS 2012/2013

Ökonometrie für Fortgeschrittene I, WS 2012/2013

Seminar: Quantitative Verfahren insbesondere auch für die Finanzmärkte, WS 2012/2013

Seminar zur Ökonometrie und VWL/BWL, SS 2012