Multivariate Statistik mit Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften
Allgemeine Informationen zum Seminar
Die Teilnehmer/innen dieses Seminars sollen die bedeutendsten Verfahren der multivariaten Statistik kennenlernen und mit Hilfe der Statistiksoftware R auf verschiedene wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen anwenden.
Vergebene Themen samt Betreuer
Termine und Zeiten
Vorbesprechung zum Seminar: 26.01.2017 um 14.15 Uhr im Raum WiWi 2163/2168
Teilnahmevoraussetzung
Leistungsnachweis zur Vorlesung „Regressionsmodelle mit Anwendungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft“ oder „Einführung in das Quantitative Risikomanagement“.
Seminardurchführung
Das Seminar findet während des SS 2017 wöchentlich zweistündig jeden Donnerstag (vermutlich) von 14.15 bis 15.45 Uhr statt. Voraussetzung für die Erlangung des Seminarscheines ist die regelmäßige Teilnahme am Seminar (mind. 10 Termine). Der Leistungsnachweis wird erbracht durch eine Hausarbeit (ca. 13 Seiten) und einen Seminarvortrag von ca. 45 Minuten mit anschließender Diskussion und Beurteilung des Vortrags von ca. 15 Minuten. Die Hausarbeit muss mindestens eine Woche vor dem Seminarvortrag abgegeben werden.
Seminarthemen:
Thema 1: Multivariate Normalverteilung und elliptische Verteilungen
Thema 2: Loglineare Modelle
Thema 3: Hauptkomponentenanalyse
Thema 4: Faktoranalyse
Thema 5: Varianz- und Kovarianzanalyse
Thema 6: Clusteranalyse
Thema 7: Diskriminanzanalyse
Thema 8: Korrespondenzanalyse
Thema 9: Korrelationsanalyse
Thema 10: Mehrdimensionale Skalierung
Thema 11: Projection Pursuit
Thema 12: Support Vector Machines
Thema 13: Regression Trees
Thema 14: Lasso, Elastic Net und Variablenselektion