5. Symposium: Neue Herausforderungen an das Risikomanagement

Inhalt und Ziele der Veranstaltung

Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen stellen die Versicherungswirtschaft aktuell vor große Herausforderungen. Die Einführung der MaRisk (VA) und die Anforderungen, die sich aus Solvency II ergeben werden, machen in vielen Fällen eine Reorganisation des Risikomanagements erforderlich. Auf dem Symposium beleuchten führende Experten u.a. die spezifischen Probleme, die sich dabei für Versicherungskonzerne bzw. für kleine Versicherungsunternehmen ergeben, und diskutieren Lösungsansätze.

Aber nicht nur die neuen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen beeinflussen das Risikomanagement tiefgreifend. Auch neue oder verändert wahrgenommene Risiken insbesondere an den Finanzmärkten müssen angemessen berücksichtigt werden. Dabei haben die Entwicklungen, die zu der Finanzkrise geführt haben, noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt, dass ein unkritischer Umgang mit mathematischen Modellen zu einer groben Fehleinschätzung des Gesamtrisikos führen kann. Da andererseits ein quantitatives Risikomanagement nicht auf Risikomodelle verzichten kann, ist zu diskutieren, wie in der Praxis mit nicht vermeidbaren Modellrisiken umzugehen ist.

Das Symposium richtet sich an alle Interessenten aus Unternehmen und Wissenschaft und soll insbesondere den Gedankenaustausch zwischen Praktikern und Wissenschaftlern fördern.

Das Tagungsprogramm der Veranstaltung finden Sie hier.

Die Veranstaltung wird von der DAV im Umfang von 4 Stunden als formale Weiterbildung für Aktuare (DAV) anerkannt.  

Weitere Informationen zur Organisation und den Anmeldungsformalitäten sind hier beschrieben.

Einen Lageplan, auf dem die Tagungsorte und die Hotels Elysee und Vorbach verzeichnet sind, finden Sie hier.

In der nachfolgenden Übersicht der Vorträge können Sie die entsprechend markierten Vorträge herunterladen:

Referent	Thema
Dr. Grunne W. Bähr	Risikomanagement und Geschäftsleiterpflichten - Angloamerikanisierung des deutschen Aufsichtsrechts durch Solvency II?
Prof. Dr. Gerhard Stahl	Dimensionierung eines Konzernrisikomanagements unter Solvency I
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer	Die Ausgestaltung des Risikomanagements bei kleinen VVaG - neue Herausforderungen durch MaRisk und Solvency II
Prof. Dr. Thomas Gerstner	Numerische Simulation Für Asset Liability Management von Lebensversicherungsunternehmen
Prof. Dr. Daniel Rösch	Wie schlecht waren Ratings von Verbriefungen wirklich? Und warum?
Dr. Mario Wüthrich	Risk Margin für den Runoff der Schadenreserven in der Sachversicherung
Dr. Johannes Lörper	Solvency II - Ein Problem für die deutsche Lebensversicherung?