Zeitreihenanalyse und Prognoserechnung
Allgemeine Informationen
Anrechenbarkeit
Master-Veranstaltung für Betriebswirte mit 6 Leistungspunkten. Studierende anderer Fakultäten müssen bei ihrem Studienbüro nachfragen.
Vorausgesetzte Kenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Pflichtmodule Mathematik und Statistik des B.Sc.-Studiengangs BWL der Universität Hamburg werden vorausgesetzt.
Darüber hinaus hilfreich sind Grundkenntnisse in linearer Regression und Matrizen-Notation, wie sie in Vertiefungsveranstaltungen im Schwerpunkt "Angewandte Statistik & Data Science" (BA-STAT) des B.Sc.-Studiengangs BWL der Universität Hamburg vermittelt werden.
Dozent
Zeit und Ort
Die Vorlesung findet freitags 3-stündig von 14:15-16:45 Uhr im Hörsaal Wiwi B1 statt.
Die ersten drei Übungen finden mittwochs von 9:15-10:00 Uhr im Hörsaal Wiwi B1 statt.
Ab der 4. Sitzung finden die Übungen aufgeteilt in zwei Gruppen, jeweils mittwochs von 9:15-10:00 und bzw. 10:15-11:00 Uhr im Computerraum Wiwi 2043/2047 statt.
Gliederung
- Stochastische Prozesse
- Das klassische Komponentenmodell
- Lineare Modelle (ARMA)
- Prognose
- Statistische Methoden im Frequenzbereich
- Regressionsmodelle für Zeitreihen
Prüfung
- Semestertermin: Donnerstag, 19.07.2018, 14:15 - 15:45 Uhr, Raum Wiwi A, Klausurergebnisse [PDF]
- Ferientermin: Freitag, 21.09.2018, 14:15 - 15:45 Uhr, Raum Wiwi A, Klausurergebnisse [PDF]