Zeitreihenanalyse und Prognoserechnung
Allgemeine Informationen
Anrechenbarkeit
Master-Veranstaltung für Betriebswirte mit 6 Leistungspunkten. Studierende anderer Fakultäten müssen bei ihrem Studienbüro nachfragen.
Vorausgesetzte Kenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Pflichtmodule Mathematik und Statistik des B.Sc.-Studiengangs BWL der Universität Hamburg werden vorausgesetzt.
Darüber hinaus hilfreich sind Grundkenntnisse in linearer Regression und Matrizen-Notation, wie sie in Vertiefungsveranstaltungen im Schwerpunkt "Angewandte Statistik & Data Science" (BA-STAT) des B.Sc.-Studiengangs BWL der Universität Hamburg vermittelt werden.
Dozentin
Zeit und Ort
Die Master-Veranstaltung "Zeitreihenanalyse und Prognoserechnung" (85-011) besteht aus
- 3 SWS Vorlesung
- und 1 SWS Übung.
Sie können die Vorlesung und die Übung auf dem Lecture2Go-Portal anschauen. Die Videos zur Vorlesung werden Ihnen jeden Donnerstag als Lecture2Go zur Verfügung gestellt, das Übungsvideo jeden Mittwoch. Die genauen Zugangsdaten werden Ihnen per Email in STiNE zur Beginn der Veranstaltung geschickt.
Bitte, loggen Sie Sich in OpenOlat mit Ihrer Benutzer-Kennung (BAB-Kennung) ein. Auf der Kursseite „Sattarhoff Zeitreihenanalyse und Prognoserechnung“ finden Sie das Skript, weitere Materialien zur Vorlesung sowie ein Diskussionsforum.
Gliederung
- Stochastische Prozesse
- Das klassische Komponentenmodell
- Lineare Modelle (ARMA)
- Prognose
- Statistische Methoden im Frequenzbereich
Prüfung
- Semestertermin: 9. Juli 2020, Klausurergebnisse [PDF]
- Ferientermin: 17. September 2020, Klausurergebnisse [PDF]