DFG fördert Projekt zur Verbesserung des Risikomanagements bei Versicherungen

20. Oktober 2022

Foto: UHH/Schöttmer

In der Schadenversicherungsbranche stellen insbesondere die Schadenrückstellungen oftmals einen der größten versicherungstechnischen Passivposten in der Bilanz und damit auch einen der größten Risikotreiber dar, weshalb einer adäquaten Bestimmung von Schadenreserven (der sogenannten Schadenreservierung) eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Daher ist die Prognose dieser Verbindlichkeiten und die Quantifizierung ihrer Unsicherheit ein zentrales versicherungsmathematisches Thema. Für die Bestimmung von Schadenreserven gibt es unterschiedliche Modelle – eines der verbreitetsten ist das Chain-Ladder-Verfahren.

Dr. Nataliya Chukhrova und Dr. Arne Johannssen vom Institut für Mathematik und Statistik der Fakultät für Betriebswirtschaft wollen in ihrem Projekt „Extending the Chain Ladder Method for Actuarial Practice“ dieses Verfahren der Schadenreservierung untersuchen und neue Techniken der Datenwissenschaften zu seiner Verbesserung entwickeln. Ziel ist, die Kalkulation der Schadenreserven auf Grundlage einer plausibleren Basis zu ermöglichen, um so das Risikomanagement von Versicherungsunternehmen verbessern zu können. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Projekt mit einer Summe von rund 100.000 Euro.